操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”探索——中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)研究
閻慶民 著
中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社 2012年4月出版
本書(shū)目錄
內(nèi)容簡(jiǎn)介
楔子
第一部分 理論與方法
第一章 操作風(fēng)險(xiǎn)的研究現(xiàn)狀
一、操作風(fēng)險(xiǎn)的定義
二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類
三、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究
四、操作風(fēng)險(xiǎn)的度量研究
五．操作風(fēng)險(xiǎn)及其管理的主要特點(diǎn)
第二章 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法與評(píng)價(jià)
一、操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法綜述
二、新資本協(xié)議提供的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
三、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的比較和評(píng)價(jià)
第三章 高級(jí)計(jì)量法（AMA）的應(yīng)用要求
一、使用高級(jí)計(jì)量法對(duì)銀行的要求
二、高級(jí)計(jì)量法中的四類數(shù)據(jù)元素及其應(yīng)用
第二部分 實(shí)踐與比較
第四章 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理實(shí)踐
一、國(guó)際活躍銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
二、國(guó)際活躍銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)
第五章 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的國(guó)際比較
一、美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求
二、香港監(jiān)管當(dāng)局對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求
三、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求
第六章 操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀特征及管理難點(diǎn)
一、當(dāng)前國(guó)際活躍銀行操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀特征
二、中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀特征
三、國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)特征比較
四、中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的難點(diǎn)
五、中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的不足
第三部分 操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”的探索
第七章 中國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施高級(jí)計(jì)量法的路徑設(shè)計(jì)
一、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行分步實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的必然性
二、高級(jí)計(jì)量法建模中的主要挑戰(zhàn)和應(yīng)對(duì)策略
三、實(shí)施高級(jí)計(jì)量法的“三步走”路徑
第八章 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法實(shí)證分析
一、對(duì)高級(jí)計(jì)量法“三步走”的可行性分析
二、內(nèi)部度量法（IMA）實(shí)證研究
三、損失分布法（LDA）實(shí)證研究
第九章 中國(guó)商業(yè)銀行的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理
一、信息科技風(fēng)險(xiǎn)定義、分類及其管理
二、中國(guó)商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和趨勢(shì)
三、運(yùn)用操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架有效管理信息科技風(fēng)險(xiǎn)
第十章 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的理念總結(jié)
一、“風(fēng)險(xiǎn)為本”理念及原則做法
二、“流程導(dǎo)向”理念及原則做法
三、“全員參與”理念及原則做法
第四部分 結(jié)論
第十一章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”的總結(jié)和思考
一、操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”及對(duì)其的再認(rèn)識(shí)
二、操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”中需要做到“四個(gè)堅(jiān)持”
展 望
附錄
附錄1：穩(wěn)健操作風(fēng)險(xiǎn)管理的原則
附錄2：操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法監(jiān)管指引
本書(shū)簡(jiǎn)介
《操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”探索(中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)研究)》分為四個(gè)部分，共11章。第一部分是操作風(fēng)險(xiǎn)的理論與方法，包括第1-3章。主要針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的理論演化進(jìn)行了詳細(xì)梳理，之后對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法進(jìn)行了深入的分析和闡述，尤其是對(duì)商業(yè)銀行在實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的高級(jí)法(AMA)中必須面對(duì)的困難和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行了分析和歸納。
第二部分是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐與比較，包括第4-6章。主要內(nèi)容是通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)損失現(xiàn)狀與管理實(shí)踐分析，在介紹了包括美國(guó)、中國(guó)香港及中國(guó)大陸在內(nèi)的部分監(jiān)管當(dāng)局對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，闡明了中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的難點(diǎn)，以及與國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)相比的不足之處。
第三部分提出了操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”命題并進(jìn)行了初步的論證，包括第7-10章。主要內(nèi)容是在三個(gè)方面對(duì)“中國(guó)化”命題進(jìn)行了闡述，一是在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量高級(jí)法上，開(kāi)創(chuàng)性地提出了中國(guó)商業(yè)銀行采取“三步走”路徑科學(xué)推進(jìn)、全面實(shí)踐高級(jí)計(jì)量法的可行思路，并對(duì)高級(jí)計(jì)量法建模中可能遇到的數(shù)據(jù)和模型挑戰(zhàn)進(jìn)行了分析并提出相應(yīng)對(duì)策。在大量損失數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對(duì)內(nèi)部度量法和損失分布法進(jìn)行探索性的實(shí)證演示。二是在當(dāng)前商業(yè)銀行信息科技與IT風(fēng)險(xiǎn)管理中，指出信息科技風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前操作風(fēng)險(xiǎn)的重要表現(xiàn)形式和引致誘因，管理信息科技風(fēng)險(xiǎn)須深入運(yùn)用操作風(fēng)險(xiǎn)管理的框架、流程和工具，并將其納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從而提升信息科技風(fēng)險(xiǎn)的管理水平。三是總結(jié)歸納了中國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一般經(jīng)驗(yàn)，提出以“風(fēng)險(xiǎn)為本”、“流程導(dǎo)向”和“全員參與”的理念進(jìn)行中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架構(gòu)建和流程再造。
第四部分是本書(shū)的思想要點(diǎn)，基于前述研究與分析，明確提出了操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”概念及其在未來(lái)做好操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”應(yīng)服從的“四個(gè)堅(jiān)持”。即：一是堅(jiān)持國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)實(shí)際情況的結(jié)合，這是做到操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”的態(tài)度；二是堅(jiān)持資本計(jì)量方法與流程管理方法的結(jié)合，這是做到操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”的路徑；三是堅(jiān)持制度建設(shè)與行為管理的結(jié)合，這是做到操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”的方法；四是堅(jiān)持內(nèi)部管理與外部監(jiān)管的結(jié)合，這是做到操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”的保證。
總體而言，本書(shū)著重關(guān)注“三個(gè)結(jié)合”，即：操作風(fēng)險(xiǎn)管理模式與管理文化的結(jié)合、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理的結(jié)合以及操作風(fēng)險(xiǎn)管理的前瞻性、國(guó)際性與中國(guó)本土化的結(jié)合。在這“三個(gè)結(jié)合”方面進(jìn)行了初步嘗試，力求使本書(shū)在“實(shí)”和“新”方面有所突破，為下一步向著“難”和“深”的方向繼續(xù)研究操作風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新奠定基礎(chǔ)。
《操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”探索(中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)研究)》由閻慶民著。
本書(shū)作者
閻慶民，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)黨委委員、主席助理，全國(guó)政協(xié)委員，中國(guó)金融40人論壇學(xué)術(shù)委員、成員。中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，重慶大學(xué)管理學(xué)博士，研究員，中國(guó)金融學(xué)會(huì)常務(wù)理事、享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專家。
曾任中國(guó)人民銀行重慶分行副行長(zhǎng)、中國(guó)人民銀行銀行監(jiān)管一司副司長(zhǎng)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀行監(jiān)管一部主任、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)黨委組織部部長(zhǎng)兼人事部主任、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局局長(zhǎng)，曾直接負(fù)責(zé)國(guó)有商業(yè)銀行的改革、重組和上市工作。
在《金融研究》、《改革》、《管理世界》等國(guó)家核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文80余篇，學(xué)術(shù)專著4部，相關(guān)學(xué)術(shù)著作曾獲中國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)二等獎(jiǎng)、中國(guó)金融學(xué)會(huì)二等獎(jiǎng)等。
序言
銀行業(yè)是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行業(yè)的永恒主題。操作風(fēng)險(xiǎn)是與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并列的三大風(fēng)險(xiǎn)之一。三類風(fēng)險(xiǎn)既有所區(qū)別又密切聯(lián)系、相互轉(zhuǎn)化，如操作風(fēng)險(xiǎn)會(huì)帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至放大信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性趨緊的時(shí)候發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的概率會(huì)增加。
一般而言，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。隨著金融全球化和金融管制的放松，金融產(chǎn)品復(fù)雜化，銀行對(duì)IT的依賴性增強(qiáng)，并購(gòu)和外包活動(dòng)增多，銀行操作風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)，操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的難度加大。盡管從損失額來(lái)看，操作風(fēng)險(xiǎn)的損失可能沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大，但由于操作風(fēng)險(xiǎn)影響大，社會(huì)關(guān)注度高，具有自身特點(diǎn)。一是操作風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)性隨機(jī)性強(qiáng)，難以預(yù)測(cè)，往往是在很短的時(shí)間內(nèi)對(duì)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)造成巨大不利沖擊，甚至危及銀行存亡。二是操作風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于日常營(yíng)運(yùn)，人為因素起關(guān)鍵作用，許多操作風(fēng)險(xiǎn)直接與人為操作有關(guān)，難以度量，難以管理。三是操作風(fēng)險(xiǎn)特別是內(nèi)外部欺詐不僅帶來(lái)財(cái)產(chǎn)損失，更會(huì)對(duì)銀行聲譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面影響，輿情處理不好可能引發(fā)擠提行為，可能導(dǎo)致區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。
近年來(lái)，操作風(fēng)險(xiǎn)引起國(guó)際上的高度關(guān)注,國(guó)際先進(jìn)銀行和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)都在研究探索管理操作風(fēng)險(xiǎn)的最佳做法。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)也出臺(tái)了操作風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)健原則和資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)際上將銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件劃分為七類，包括內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)政策和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)操作，實(shí)體資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，執(zhí)行、交割及流程管理。同時(shí)，相應(yīng)將損失事件發(fā)生的部門(mén)劃分為八類，包括公司金融、交易與銷(xiāo)售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付與清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)部門(mén)。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，分別估算8類部門(mén)發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的概率，相應(yīng)計(jì)提資本，這是國(guó)際上對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的總體思路。
與國(guó)際先進(jìn)銀行相比，我國(guó)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、發(fā)展模式、發(fā)展階段都有所不同，這決定了我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理有其特殊性。對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行而言，操作風(fēng)險(xiǎn)最突出的領(lǐng)域包括：一是內(nèi)控機(jī)制失效，有章不循，一些銀行從業(yè)人員特別是高管人員缺乏較高的道德規(guī)范和職業(yè)操守，內(nèi)審形同虛設(shè)，監(jiān)守自盜現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。二是內(nèi)外勾結(jié)造成資金損失。銀行員工和社會(huì)人員相互串通，勾結(jié)作案，通過(guò)挪用銀行資金虛開(kāi)大額存單，違規(guī)辦理貼現(xiàn)等手段騙取銀行資金。三是外部欺詐。通過(guò)提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表、收入證明套取銀行信貸資金。特別是獲取銀行貸款后，擅自改變貸款用途，導(dǎo)致銀行信貸資金違規(guī)進(jìn)入股市、房市和民間借貸市場(chǎng)，蘊(yùn)藏很大風(fēng)險(xiǎn)。四是IT系統(tǒng)癱瘓，銀行對(duì)信息科技系統(tǒng)的高度依賴和外包行為普遍化，使得IT系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)之一。正因如此，研究中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)既要學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，更要立足國(guó)情，尋求操作風(fēng)險(xiǎn)管理中國(guó)化的最佳實(shí)踐。
閻慶民同志盡管公務(wù)繁忙，但始終沒(méi)有放棄對(duì)理論問(wèn)題的研究和思考，工作之余，利用他多年從事銀行監(jiān)管工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，編寫(xiě)了《操作風(fēng)險(xiǎn)管理中國(guó)化探索》一書(shū)。這本書(shū)既凝結(jié)了作者對(duì)銀行工作的深入思考，又有理論高度，讀后令人耳目一新。該書(shū)在學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際先進(jìn)監(jiān)管理念和有益經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，立足中國(guó)國(guó)情，探索適合中國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理模式，可以說(shuō)填補(bǔ)了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究領(lǐng)域的一項(xiàng)空白。該書(shū)以廣闊的視野拓展了操作風(fēng)險(xiǎn)研究領(lǐng)域，提出風(fēng)險(xiǎn)為本、流程導(dǎo)向、全員參與的操作風(fēng)險(xiǎn)管理理念，提出操作風(fēng)險(xiǎn)管理模式要與銀行管理文化相結(jié)合，操作風(fēng)險(xiǎn)定量分析資本計(jì)量要與定性判斷流程管理相結(jié)合，操作風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)要與制度建設(shè)行為管理相結(jié)合，提出中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以及提升操作風(fēng)險(xiǎn)管理的路線圖。
閻慶民同志長(zhǎng)期在銀行領(lǐng)域工作，曾經(jīng)全程參與了大型銀行監(jiān)管與改革工作，具有豐富的理論功底和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠敏銳洞察銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的核心所在，對(duì)構(gòu)建全面審慎的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系有很深入的研究和思考。他不僅是學(xué)者，更是金融改革發(fā)展工作的實(shí)踐者和推動(dòng)者。作為探索操作風(fēng)險(xiǎn)管理中國(guó)化方面難得的研究成果，本書(shū)必將有助于商業(yè)銀行拓展風(fēng)險(xiǎn)管理思路，革新風(fēng)險(xiǎn)管理理念，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。本書(shū)完整的理論架構(gòu)和獨(dú)特的研究視角，也必將會(huì)引起學(xué)界和業(yè)界人士的極大興趣和關(guān)注，引發(fā)大家更多思考。
中國(guó)投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理
2012年2月15日
關(guān)于作者
閻慶民
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